Valuación de opciones sobre índices bursátiles y determinación de la estructura de platos de la tasa de interés en un modelo de equilibrio general
Subject(s): In: Investigación económica 69, 271 (ene-mar. 2010), 43-80Summary: En este trabajo se desarrolla un modelo estocástico de equilibrio general en una economía poblada por consumidores-inversionistas idénticos, competitivos y adversos al riesgo. Estos agentes toman decisiones de portafolio y consumo mediante la maximización de una función de utilidad esperada total descontada. Suponiendo que existe un índice bursátil cuya dinámica estocástica es conducida por un movimiento geométrico browniano y la tecnología es guiada por un proceso estacionario gaussiano-markoviano con reversión a la media, se determinan tanto el precio de una opción europea de compra sobre dicho índice como la estructura de plazos de la tasa de interés.| Item type | Current library | Collection | Call number | Materials specified | Status | Date due | Barcode |
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| Analítica | Biblioteca Legislativa | Hemeroteca | Available | 380469 |
En este trabajo se desarrolla un modelo estocástico de equilibrio general en una economía poblada por consumidores-inversionistas idénticos, competitivos y adversos al riesgo. Estos agentes toman decisiones de portafolio y consumo mediante la maximización de una función de utilidad esperada total descontada. Suponiendo que existe un índice bursátil cuya dinámica estocástica es conducida por un movimiento geométrico browniano y la tecnología es guiada por un proceso estacionario gaussiano-markoviano con reversión a la media, se determinan tanto el precio de una opción europea de compra sobre dicho índice como la estructura de plazos de la tasa de interés.
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