El impacto integrado del riesgo de crédito y de tasa de interés bancarios : una perspectiva del valor económico y suficiencia de capital
In: Monetaria 32, 1 (ene-mar. 2009), 63-115Summary: En este trabajo, proponemos un marco general para medir el riesgo de los bancos, quienes están sujetos a choques correlacionados de tasas de interés y de crédito.' En línea con la literatura y siguiendo a Jarrow y Turnbull (2000), este marco incorpora el impacto integrado del riesgo de tasa de interés y del crédito en los activos de los bancos. Pero, vamos más allá modelando la cartera completa de los bancos, incluyendo activos, pasivos y cuentas de orden así como también tomamos la estructura de revalorización de la cartera en consideración. Dichas extensiones son de gran importancia y nos permiten proponer dos condiciones para juzgar el riesgo de los bancos: una condición de valor económico y una de suficiencia de capital.| Item type | Current library | Collection | Call number | Materials specified | Status | Date due | Barcode |
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| Analítica | Biblioteca Legislativa | Hemeroteca | Available | 369749 |
En este trabajo, proponemos un marco general para medir el riesgo de los bancos, quienes están sujetos a choques correlacionados de tasas de interés y de crédito.' En línea con la literatura y siguiendo a Jarrow y Turnbull (2000), este marco incorpora el impacto integrado del riesgo de tasa de interés y del crédito en los activos de los bancos. Pero, vamos más allá modelando la cartera completa de los bancos, incluyendo activos, pasivos y cuentas de orden así como también tomamos la estructura de revalorización de la cartera en consideración. Dichas extensiones son de gran importancia y nos permiten proponer dos condiciones para juzgar el riesgo de los bancos: una condición de valor económico y una de suficiencia de capital.
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