El impacto integrado del riesgo de crédito y de tasa de interés bancarios : una perspectiva del valor económico y suficiencia de capital
Drehmann, Mathias
El impacto integrado del riesgo de crédito y de tasa de interés bancarios : una perspectiva del valor económico y suficiencia de capital
En este trabajo, proponemos un marco general para medir el riesgo de los bancos, quienes están sujetos a choques correlacionados de tasas de interés y de crédito.' En línea con la literatura y siguiendo a Jarrow y Turnbull (2000), este marco incorpora el impacto integrado del riesgo de tasa de interés y del crédito en los activos de los bancos. Pero, vamos más allá modelando la cartera completa de los bancos, incluyendo activos, pasivos y cuentas de orden así como también tomamos la estructura de revalorización de la cartera en consideración. Dichas extensiones son de gran importancia y nos permiten proponer dos condiciones para juzgar el riesgo de los bancos: una condición de valor económico y una de suficiencia de capital.
El impacto integrado del riesgo de crédito y de tasa de interés bancarios : una perspectiva del valor económico y suficiencia de capital
En este trabajo, proponemos un marco general para medir el riesgo de los bancos, quienes están sujetos a choques correlacionados de tasas de interés y de crédito.' En línea con la literatura y siguiendo a Jarrow y Turnbull (2000), este marco incorpora el impacto integrado del riesgo de tasa de interés y del crédito en los activos de los bancos. Pero, vamos más allá modelando la cartera completa de los bancos, incluyendo activos, pasivos y cuentas de orden así como también tomamos la estructura de revalorización de la cartera en consideración. Dichas extensiones son de gran importancia y nos permiten proponer dos condiciones para juzgar el riesgo de los bancos: una condición de valor económico y una de suficiencia de capital.
