¿Akaike o Schwarz? : ¿cuál utilizar para predecir el PIB chileno?
In: Monetaria 34, 4 (oct-dic. 2011), 591-615Summary: En este trabajo se evalúa la capacidad predictiva de modelos autorregresivos integrados de medias móviles (ARIMA) construidos dentro de muestra de acuerdo con los criterios de información de Akaike y Schwarz (en adelante AIC y BIC, respectivamente) para determinar cuál de los dos posee el mejor rendimiento fuera de muestra. Como se mostrará, el rendimiento predictivo está determinado por el criterio de selección de modelos.| Item type | Current library | Collection | Call number | Materials specified | Status | Date due | Barcode |
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| Analítica | Biblioteca Legislativa | Hemeroteca | Available | 425822 |
En este trabajo se evalúa la capacidad predictiva de modelos autorregresivos integrados de medias móviles (ARIMA) construidos dentro de muestra de acuerdo con los criterios de información de Akaike y Schwarz (en adelante AIC y BIC, respectivamente) para determinar cuál de los dos posee el mejor rendimiento fuera de muestra. Como se mostrará, el rendimiento predictivo está determinado por el criterio de selección de modelos.
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