Generalizaciones de la metodología VaR para cálculo de riesgo de crédito y riesgo operativo
Subject(s): Summary: En este artículo se estudian los modelos para el cálculo de valor en riesgo (VaR por sus siglas en inglés) de crédito y del operativo que son aplicables a instituciones bancarias, de acuerdo con los estándares internacionales sobre la medición y evaluación de riesgos propuestos por el Bank for International Settlements (BIS) presentado en el documento Basel II.No physical items for this record
En este artículo se estudian los modelos para el cálculo de valor en riesgo (VaR por sus siglas en inglés) de crédito y del operativo que son aplicables a instituciones bancarias, de acuerdo con los estándares internacionales sobre la medición y evaluación de riesgos propuestos por el Bank for International Settlements (BIS) presentado en el documento Basel II.
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