Generalizaciones de la metodología VaR para cálculo de riesgo de crédito y riesgo operativo (Record no. 240091)
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| 000 -LÍDER | |
|---|---|
| Campo de control de longitud fija | 00939 a2200169 4500 |
| 035 ## - Número de ficha (Janium) | |
| Número de ficha (Janium) | (janium)249398 |
| 005 - FECHA Y HORA DE LA ULTIMA TRANSACCIÓN | |
| Campo de control | 20221116014109.0 |
| 008 - ELEMENTOS DE LONGITUD FIJA -- INFORMACIÓN GENERAL | |
| Campo de control de longitud fija | 110705e2010 mx |||p r 0 b|spaod |
| 100 1# - ASIENTO PRINCIPAL--NOMBRE PERSONAL | |
| Nombre personal | Duarte Alcántara, José Luis |
| 245 10 - TÍTULO | |
| Título | Generalizaciones de la metodología VaR para cálculo de riesgo de crédito y riesgo operativo |
| 520 ## - NOTA DE RESUMEN, ETC. | |
| Nota de sumario, etc. | En este artículo se estudian los modelos para el cálculo de valor en riesgo (VaR por sus siglas en inglés) de crédito y del operativo que son aplicables a instituciones bancarias, de acuerdo con los estándares internacionales sobre la medición y evaluación de riesgos propuestos por el Bank for International Settlements (BIS) presentado en el documento Basel II. |
| 650 10 - ASIENTO SECUNDARIO DE MATERIA - TERMINO TEMÁTICO | |
| Término temático o nombre geográfico como elemento de entrada | RIESGO DE CREDITO. |
| 650 10 - ASIENTO SECUNDARIO DE MATERIA - TERMINO TEMÁTICO | |
| Término temático o nombre geográfico como elemento de entrada | RIESGO OPERATIVO. |
| 650 10 - ASIENTO SECUNDARIO DE MATERIA - TERMINO TEMÁTICO | |
| Término temático o nombre geográfico como elemento de entrada | INSTITUCIONES FINANCIERAS. |
| 773 1# - ASIENTO DEL ITEM FUENTE | |
| Título | The Anáhuac journal |
| Información sobre la relación | 10, 1(first semester 2010), 9-23 |
| 998 ## - | |
| -- | HEME1 |
| -- | 20110705 |
| -- | janium |
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