Una descripción de la dinámica de las tasas de interés de corto plazo en Colombia
In: Monetaria 31, 2 (abr-jun. 2008), 145-173Summary: En este documento, se intentará aproximar la relación existente entre dos tasas de interés de corto plazo, la tasa interbancaria (TIB) y la tasa de certificados de depósitos a 90 días (CDT), y una de las tasas de intervención del Banco de la República (tasa de subasta de expansión)' a través de la aplicación de modelos VARX - GARCH multivariados. Estos modelos tienen la ventaja que pueden modelar dependencias en el primer momento (la media) y en el segundo momento condicional de las series (la varianza).| Item type | Current library | Collection | Call number | Materials specified | Status | Date due | Barcode |
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| Analítica | Biblioteca Legislativa | Hemeroteca | Available | 357253 |
En este documento, se intentará aproximar la relación existente entre dos tasas de interés de corto plazo, la tasa interbancaria (TIB) y la tasa de certificados de depósitos a 90 días (CDT), y una de las tasas de intervención del Banco de la República (tasa de subasta de expansión)' a través de la aplicación de modelos VARX - GARCH multivariados. Estos modelos tienen la ventaja que pueden modelar dependencias en el primer momento (la media) y en el segundo momento condicional de las series (la varianza).
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