Times and sizes of jumps in the mexican interest rate
Subject(s): In: Análisis económico 23, 53 (segundo cuatrimestre. 2008), 35-45Summary: Este artículo examina el papel de los continuos saltos -en poco tiempo- de la tasa interés en corto plazo para Mexico. Un algoritmo filtrado proporciona estimaciones de los saltos de tiempos y tamaños en la serie histórica de los CETES mexicanos para el periodo 1998-2006. Los resultados empíricos indican que la inclusión de saltos en el modelo de difusión representa una mejor alternativa que no los incluyen.Item type | Current library | Collection | Call number | Materials specified | Status | Date due | Barcode |
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Analítica | Biblioteca Legislativa | Hemeroteca | Available | 352364 |
Este artículo examina el papel de los continuos saltos -en poco tiempo- de la tasa interés en corto plazo para Mexico. Un algoritmo filtrado proporciona estimaciones de los saltos de tiempos y tamaños en la serie histórica de los CETES mexicanos para el periodo 1998-2006. Los resultados empíricos indican que la inclusión de saltos en el modelo de difusión representa una mejor alternativa que no los incluyen.
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