Times and sizes of jumps in the mexican interest rate
Núñez Mora, José Antonio
Times and sizes of jumps in the mexican interest rate
Este artículo examina el papel de los continuos saltos -en poco tiempo- de la tasa interés en corto plazo para Mexico. Un algoritmo filtrado proporciona estimaciones de los saltos de tiempos y tamaños en la serie histórica de los CETES mexicanos para el periodo 1998-2006. Los resultados empíricos indican que la inclusión de saltos en el modelo de difusión representa una mejor alternativa que no los incluyen.
SALTOS
MONTE CARLO
MODELO DE DIFUSIÓN
Times and sizes of jumps in the mexican interest rate
Este artículo examina el papel de los continuos saltos -en poco tiempo- de la tasa interés en corto plazo para Mexico. Un algoritmo filtrado proporciona estimaciones de los saltos de tiempos y tamaños en la serie histórica de los CETES mexicanos para el periodo 1998-2006. Los resultados empíricos indican que la inclusión de saltos en el modelo de difusión representa una mejor alternativa que no los incluyen.
SALTOS
MONTE CARLO
MODELO DE DIFUSIÓN
