Midiendo el riesgo bancario en Guatemala : un enfoque de opciones
In: Monetaria 29, 2 (abril-jun. 2006), 217-234Summary: Este documento aplica una solución alternativa para medir el precio de una opción de venta definida sobre el activo de un banco, solución que fue planteada por Castañeda y Herrera (2004). Esta solución se basa en la aplicación de la condición de paridad de las opciones de venta y de compra (put-call parity condition) y tiene la virtud de que sólo requiere información acerca de los pasivos y de los gastos (financieros y de gestión) (le los bancos, información que suele ser pública y de mejor calidad que la relativa a los activos, a los patrimonios y a los ingresos bancarios. Además, esta solución tiene la ventaja de ser aplicable en países carentes de mercados activos para las acciones de los bancos, como es el caso de Guatemala.| Item type | Current library | Collection | Call number | Materials specified | Status | Date due | Barcode |
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| Revistas | Biblioteca Legislativa | Hemeroteca | Available | 313286 |
Este documento aplica una solución alternativa para medir el precio de una opción de venta definida sobre el activo de un banco, solución que fue planteada por Castañeda y Herrera (2004). Esta solución se basa en la aplicación de la condición de paridad de las opciones de venta y de compra (put-call parity condition) y tiene la virtud de que sólo requiere información acerca de los pasivos y de los gastos (financieros y de gestión) (le los bancos, información que suele ser pública y de mejor calidad que la relativa a los activos, a los patrimonios y a los ingresos bancarios. Además, esta solución tiene la ventaja de ser aplicable en países carentes de mercados activos para las acciones de los bancos, como es el caso de Guatemala.
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