Midiendo el riesgo bancario en Guatemala : un enfoque de opciones
Castañeda F., Juan Carlos ; Herrera V., Oscar Leonel ; Alvarado M., Carlos Antonio
Midiendo el riesgo bancario en Guatemala : un enfoque de opciones
Este documento aplica una solución alternativa para medir el precio de una opción de venta definida sobre el activo de un banco, solución que fue planteada por Castañeda y Herrera (2004). Esta solución se basa en la aplicación de la condición de paridad de las opciones de venta y de compra (put-call parity condition) y tiene la virtud de que sólo requiere información acerca de los pasivos y de los gastos (financieros y de gestión) (le los bancos, información que suele ser pública y de mejor calidad que la relativa a los activos, a los patrimonios y a los ingresos bancarios. Además, esta solución tiene la ventaja de ser aplicable en países carentes de mercados activos para las acciones de los bancos, como es el caso de Guatemala.
Midiendo el riesgo bancario en Guatemala : un enfoque de opciones
Este documento aplica una solución alternativa para medir el precio de una opción de venta definida sobre el activo de un banco, solución que fue planteada por Castañeda y Herrera (2004). Esta solución se basa en la aplicación de la condición de paridad de las opciones de venta y de compra (put-call parity condition) y tiene la virtud de que sólo requiere información acerca de los pasivos y de los gastos (financieros y de gestión) (le los bancos, información que suele ser pública y de mejor calidad que la relativa a los activos, a los patrimonios y a los ingresos bancarios. Además, esta solución tiene la ventaja de ser aplicable en países carentes de mercados activos para las acciones de los bancos, como es el caso de Guatemala.
