Asymptotic theory of statistics from unit root test regressions when the alternative is a breaking-trend-stationary model /
In: Estudios económicos 10, 1 (ene-jun. 1995), 29-65Summary: Se derivan modelos de regresión cuya estructura provee una conexión entre pruebas para una raíz unitaria y pruebas sobre la presencia de parámetros asociados con la función determinística de la tendencia lineal de la regresión. Estas regresiones de prueba son equivalentes alas propuestas por Perron (1989). Con estas ecuaciones de regresión, extendemos los resultados asintóticos de Perron al derivar distribuciones límite para los estimadores de los componentes determinísticos de estas regresiones. Las representaciones asintóticas de estas distribuciones muestran que no hay conflicto entre pruebas para raíces unitarias y pruebas de cambio estructural, modeladas por variables dummy.Se derivan modelos de regresión cuya estructura provee una conexión entre pruebas para una raíz unitaria y pruebas sobre la presencia de parámetros asociados con la función determinística de la tendencia lineal de la regresión. Estas regresiones de prueba son equivalentes alas propuestas por Perron (1989). Con estas ecuaciones de regresión, extendemos los resultados asintóticos de Perron al derivar distribuciones límite para los estimadores de los componentes determinísticos de estas regresiones. Las representaciones asintóticas de estas distribuciones muestran que no hay conflicto entre pruebas para raíces unitarias y pruebas de cambio estructural, modeladas por variables dummy.
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