Asymptotic theory of statistics from unit root test regressions when the alternative is a breaking-trend-stationary model / (Record no. 169878)
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| 000 -LÍDER | |
|---|---|
| Campo de control de longitud fija | 01242 a2200145 4500 |
| 035 ## - Número de ficha (Janium) | |
| Número de ficha (Janium) | (janium)170430 |
| 005 - FECHA Y HORA DE LA ULTIMA TRANSACCIÓN | |
| Campo de control | 20221114232639.0 |
| 008 - ELEMENTOS DE LONGITUD FIJA -- INFORMACIÓN GENERAL | |
| Campo de control de longitud fija | 050214s1995 mx a 0 eng |
| 035 ## - Número de ficha (Janium) | |
| Número de ficha (Janium) | (Sirsi) a203078 |
| 100 1# - ASIENTO PRINCIPAL--NOMBRE PERSONAL | |
| Nombre personal | Noriega-Muro, Antonio |
| 245 10 - TÍTULO | |
| Título | Asymptotic theory of statistics from unit root test regressions when the alternative is a breaking-trend-stationary model / |
| -- | ntonio Noriega-Muro |
| 520 ## - NOTA DE RESUMEN, ETC. | |
| Nota de sumario, etc. | Se derivan modelos de regresión cuya estructura provee una conexión entre pruebas para una raíz unitaria y pruebas sobre la presencia de parámetros asociados con la función determinística de la tendencia lineal de la regresión. Estas regresiones de prueba son equivalentes alas propuestas por Perron (1989). Con estas ecuaciones de regresión, extendemos los resultados asintóticos de Perron al derivar distribuciones límite para los estimadores de los componentes determinísticos de estas regresiones. Las representaciones asintóticas de estas distribuciones muestran que no hay conflicto entre pruebas para raíces unitarias y pruebas de cambio estructural, modeladas por variables dummy. |
| 773 ## - ASIENTO DEL ITEM FUENTE | |
| Título | Estudios económicos |
| Información sobre la relación | 10, 1 (ene-jun. 1995), 29-65 |
| 998 ## - | |
| -- | BATCH |
| -- | 20061208 |
| -- | (Sirsi) a203078 |
| -- | janium |
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