Estudio de un portafolio en la frontera de media-desviación estandar no observable / Eneas A. Caldiño García
Subject(s): In: Análisis económico 20, 44 (segundo cuatrimestre. 2005), 273-282Summary: En este articulo se demuestra que si un portafolio p esta en la frontera generada por N instrumentos financieros, entonces el portafolio p esta en la frontera generada por cualquier subconjunto de M (M < N) de los N instrumentos financieros y el mismo portafolio p. También se demuestra que si existe un portafolio q de K portafolios que esta en la frontera generada por una colección infinita numerable de instrumentos financieros, entonces el portafolio q esta en la frontera generada por los K portafolios y cualquier subcolección finita de la colección infinita de instrumentos financieros. Se ilustra la utilidad de estos resultados al probar empíricamente el CAPM (Capital Asset Pricing Model) y una versión del Apr (Arbitrage Pricing Theory).| Item type | Current library | Collection | Call number | Materials specified | Copy number | Status | Date due | Barcode |
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| Revistas | Biblioteca Legislativa | Hemeroteca | XX(166423.1 | 1 | Available | 166423-1001 |
En este articulo se demuestra que si un portafolio p esta en la frontera generada por N instrumentos financieros, entonces el portafolio p esta en la frontera generada por cualquier subconjunto de M (M < N) de los N instrumentos financieros y el mismo portafolio p. También se demuestra que si existe un portafolio q de K portafolios que esta en la frontera generada por una colección infinita numerable de instrumentos financieros, entonces el portafolio q esta en la frontera generada por los K portafolios y cualquier subcolección finita de la colección infinita de instrumentos financieros. Se ilustra la utilidad de estos resultados al probar empíricamente el CAPM (Capital Asset Pricing Model) y una versión del Apr (Arbitrage Pricing Theory).
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