000			01305 a2200169 4500
035			_a(janium)278287
005			20221116061036.0
998			_aHEM3 _b20130226 _zjanium
008			130226e2013 mx |||p r 0 b|spaod
100	1		_aChirinos G., Miguel
245	1	0	_aMedición de contagio e interdependencia financieros mediante cópulas y eventos extremos en los países de la América Latina
520			_aEn este artículo se mide la interrelación y trasmisión de choques que existe entre los mercados financieros de la América Latina. El indicador más utilizado ha sido el coeficiente de correlación; el principal problema de éste es que no es robusto a la heteroscedasticidad. En el trabajo empírico, muchos autores definen la mutua dependencia según el indicador y los objetivos que esperan alcanzar. Nuestro trabajo propone las cópulas y los eventos extremos como mediciones de la mutua (inter) dependencia de los mercados; estos indicadores presentan ventajas, tanto para la diversificación como del valor en riesgo (VR) de la cartera, frente al coeficiente de correlación cuando es utilizado para los fines mencionados.
650		4	_aCORRELACIÓN
650		4	_aEVENTOS EXTREMOS
650		4	_aINTERDEPENDENCIA
773	0		_tEl trimestre económico _g80, 317 (ene-mar. 2013), 169-206
999			_c263120 _d263120