000			01336 a2200169 4500
035			_a(janium)264165
005			20221116044021.0
998			_aHEM3 _b20121012 _zjanium
008			121012e2012 mx |||p r 0 b|spaod
100	1		_aDurán, Robinson ; _b[et. al]
245	1	0	_aPredicción de la inflación en México con modelos desagregados por componente
520			_aSe realiza un análisis empírico sobre el nivel óptimo de desagregación sectorial y la mejor estrategia de modelización econométrica para la predicción de la inflación en México. Se comparan diferentes estrategias de modelización desagregada basadas en: 1) modelos ARIMA un¡variantes, 2) metodologías de datos de panel, 3) modelos de corrección del equilibrio y 4) modelos de factores dinámicos. Se encuentra que la consideración de desagregación sectorial es útil a la hora de predecir la tasa de inflación agregada en México. Es más, la predicción de la inflación basada en modelos con datos de panel, modelos de corrección del equilibrio y factores dinámicos superan a simples estrategias extrapolativas basadas en modelos ARIMA univariantes.
650		4	_aVECTORES DE CORRECCIÓN DEL EQUILIBRIO
650		4	_aMODELOS DE EFECTOS FIJOS
650		4	_aFACTORES DINÁMICOS
773	0		_tEstudios económicos _g27, 1 (ene-jun. 2012), 133-167
999			_c254587 _d254587