000			01868 a2200181 4500
035			_a(janium)256759
005			20221116031101.0
998			_aHEM3 _b20120227 _zjanium
008			120227e2012 mx |||p r 0 b|spaod
100	1		_aPincheira, Pablo
245	1	0	_aEn busca de un buen marco de referencia predictivo para la inflación en Chile
520			_aEn este artículo investigamos la precisión y estabilidad de las proyecciones de corto plazo de la inflación en Chile provenientes de una determinada subfamilia extendida de modelos SARIMA que denominamos ESARIMA. Las proyecciones ESARIMA son comparadas con las provenientes de encuestas y de simples modelos univariados, incluyendo algunos que han sido tradicionalmente utilizados como marcos de referencia predictivos en la bibliografía. Nuestros resultados indican que el error cuadrático medio fuera de muestra de las proyecciones ESARIMA es menor que el de los métodos univariados considerados, cuando el horizonte predictivo varía de 1 a 4 meses. En horizontes superiores, los peores representantes de nuestra familia ESARIMA comienzan a ser superados por los mejores marcos de referencia univariados. Al comparar con la encuesta de expectativas económicas, los resultados van en la dirección opuesta: la encuesta es más precisa que la subfamilia ESARIMA en todos los horizontes. En general nuestros resultados son estadísticamente significativos a niveles de confianza usuales. Observamos también que la familia ESARIMA ofrece proyecciones más estables que los marco de referencia univariados, pero menos estables que las provenientes de la encuesta de analistas.
650		4	_aENCUESTAS DE EXPECTATIVAS
650		4	_aEVALUACIÓN PREDICTIVA
650		4	_aESTACIONALIDAD MULTIPLICATIVA
700	1		_aGarcía, Alvaro
773	0		_tEl trimestre económico _g79, 313 (ene-mar. 2012), 85-123
999			_c247366 _d247366