| 000 | 00939 a2200169 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 035 | _a(janium)249398 | ||
| 005 | 20221116014109.0 | ||
| 998 |
_aHEME1 _b20110705 _zjanium |
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| 008 | 110705e2010 mx |||p r 0 b|spaod | ||
| 100 | 1 | _aDuarte Alcántara, José Luis | |
| 245 | 1 | 0 | _aGeneralizaciones de la metodología VaR para cálculo de riesgo de crédito y riesgo operativo |
| 520 | _aEn este artículo se estudian los modelos para el cálculo de valor en riesgo (VaR por sus siglas en inglés) de crédito y del operativo que son aplicables a instituciones bancarias, de acuerdo con los estándares internacionales sobre la medición y evaluación de riesgos propuestos por el Bank for International Settlements (BIS) presentado en el documento Basel II. | ||
| 650 | 1 | 0 | _aRIESGO DE CREDITO. |
| 650 | 1 | 0 | _aRIESGO OPERATIVO. |
| 650 | 1 | 0 | _aINSTITUCIONES FINANCIERAS. |
| 773 | 1 |
_tThe Anáhuac journal _g10, 1(first semester 2010), 9-23 |
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| 999 |
_c240091 _d240091 |
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