000			01491cam a2200169 4500
035			_a(janium)244693
005			20240816101624.0
998			_aHEM3 _b20110322 _zjanium
008			110322e2010 mx |||p r 0 b|spaod
100	1		_aOchoa León, Sara María, _eautor _91405
245	1	0	_aAnálisis Probit de liquidación para el estudio del riesgo sistémico generado por los hedge funds
520			_aEn los últimos años, los reguladores encargados de mantener la estabilidad del sistema financiero internacional han puesto la mira en el sector de los hedge funds debido al rápido crecimiento que ha experimentado desde la década de los noventa. La escasa regulación de estos fondos de inversión alternativa que permite a sus gestores asumir un elevado nivel de riesgo, con la finalidad de obtener mayores rentabilidades, expone la relevancia que tiene la liquidación de estos fondos en la generación de riesgo sistémico. Por lo anterior, el objetivo de este trabajo es analizar un conjunto de factores internos que podrían aumentar la probabilidad de liquidación en la industria de los hedge funds. El análisis se realiza mediante un modelo Probit aplicado a la base de datos construida manualmente con la información de la revista MARHedge para el periodo 1999-2006.
650		4	_aFACTORES INTERNOS _930065
650		4	_aANÁLISIS PROBIT _930066
650		4	_aPROBABILIDAD DE LIQUIDACIÓN _930064
773	0		_tAnálisis económico _g25, 59 (segundo cuatrimestre. 2010), 47-75
999			_c235428 _d235428