000			01622 a2200145 4500
035			_a(janium)243660
005			20221116003511.0
998			_aHEM3 _b20110215 _cHEM3 _d20110215 _zjanium
008			110215e2010 mx |||p r 0 b|spaod
100	1		_aBolívar, Wendy
245	1	0	_aDeterminación de ciclos y tendencias en series de tiempo macroeconómicas mediante un enfoque bayesiano
520			_aEn este trabajo se determina el ciclo y la tendencia como componentes no observables, en el contexto de modelos de series de tiempo estructurales, para la economía venezolana durante el periodo 1984-2008. Se combinan modelos escritos en la forma de espacio de los estados (Harvey y Jaeger, 1993), con el empleo del filtro de Kalman; y mediante la estimación de ciclos de segundo orden que tienden a ser más suaves que los de primer orden, también se incorporan técnicas Bayesianas (Harvey el al., 2007). De esta forma se incluye información previa sobre algunos parámetros, como la frecuencia del ciclo, entre otros; las densidades a posteriori se estiman con métodos de Monte Carlo, corno el algoritmo de Metropolis-Hastings, con lo que se predice la dirección futura del ciclo. Se utilizan datos trimestrales para la estimación de dos modelos. En el primero se desagrega el producto interno bruto (PIB) para mostrar las características del ciclo, tales como duración, puntos de quiebre y amplitud. En el segundo modelo, se estima una curva de Phillips, donde se determina la inflación por el ciclo o brecha del producto.
700	1		_aCartaya, Virginia
773	0		_tMonetaria _g33, 2 (abr-jun. 2010), 179-205
999			_c234417 _d234417