000			01098 a2200145 4500
035			_a(janium)238843
005			20221115233547.0
998			_aHEM3 _b20100928 _zjanium
008			100928e2009 mx |||p r 0 b|spaod
100	1		_aGimeno, Ricardo
245	1	0	_aIncertidumbre y el precio del riesgo en un proceso de convergencia nominal
520			_aEl presente documento propone una metodología para descomponer las tasas de interés nominales en sus tres componentes y aplicarla a las tasas de interés nominales españolas durante el periodo nominal de convergencia que condujo a la economía española a ser uno de los once primeros miembros de la Unión Económica y Monetaria. Dicha metodología está relacionada con la literatura de microfinanzas en la que autores como Diebold, Rudebuch y Boragan (2004), Carriero, Pavero y Kaminska (2006), y Ang, Bekaert y Wei (2006) incorporan macrodeterminantes en un modelo de curva de rendimiento multifactorial sin oportunidades de arbitraje.
700	1		_aMarqués-Sevillano, José Manuel
773	0		_tMonetaria _g32, 4 (oct-dic. 2009), 451-489
999			_c229717 _d229717