000			01386 a2200181 4500
035			_a(janium)234101
005			20221115223845.0
998			_aHEM3 _b20100629 _zjanium
008			100629e2010 mx |||p r 0 b|spaod
100	1		_aAngeles Castro, Gerardo
245	1	0	_aValuación de opciones sobre índices bursátiles y determinación de la estructura de platos de la tasa de interés en un modelo de equilibrio general
520			_aEn este trabajo se desarrolla un modelo estocástico de equilibrio general en una economía poblada por consumidores-inversionistas idénticos, competitivos y adversos al riesgo. Estos agentes toman decisiones de portafolio y consumo mediante la maximización de una función de utilidad esperada total descontada. Suponiendo que existe un índice bursátil cuya dinámica estocástica es conducida por un movimiento geométrico browniano y la tecnología es guiada por un proceso estacionario gaussiano-markoviano con reversión a la media, se determinan tanto el precio de una opción europea de compra sobre dicho índice como la estructura de plazos de la tasa de interés.
650		4	_aDECISIONES INTERTEMPORALES DE UN CONSUMIDOR
650		4	_aPRODUCTOS DERIVADOS
650		4	_aESTRUCTURA DE PLAZOS DE LA TASA DE INTERÉS
700	1		_aVenegas-Martínez, Francisco
773	0		_tInvestigación económica _g69, 271 (ene-mar. 2010), 43-80
999			_c225169 _d225169