000			01501 a2200169 4500
035			_a(janium)232175
005			20240816101624.0
998			_aHEM3 _b20100524 _zjanium
008			100524e2009 mx |||p r 0 b|spaod
100	1		_aOchoa León, Sara María, _eautor _91405
245	1	0	_aHedge funds y riesgo sistémico : _banálisis de la probabilidad de quiebra de los fondos de inversión libre
520			_aUna de las claves para entender los riesgos del comportamiento financiero actual se encuentra en la industria de los hedge funds. Aunque su existencia tiene más de 50 años, fue hasta los noventa cuando esta industria experimentó un rápido crecimiento. El colapso del enorme hedge fundLong-Term Capital Management en 1998 y sus secuelas en el sistema financiero, pusieron de manifiesto la importancia que tiene esta industria en la generación de riesgo sistémico. Debido al elevado riesgo sistémico que puede llegar a producir la liquidación de estos fondos, el propósito de este trabajo es analizar factores internos que influyen en la probabilidad de liquidación de los hedge funds. El análisis se realiza mediante el cálculo de tasas de liquidación y un modelo logit de probabilidad aplicado a los hedge funds de la base de datos MARHedge en el periodo 1999-2006.
650		4	_aTASAS DE DESAPARICIÓN _930062
650		4	_aANÁLISIS LOGIT _930063
650		4	_aPROBABILIDAD DE LIQUIDACIÓN _930064
773	0		_tAnálisis económico _g24, 57 (tercer cuatrimestre. 2009), 31-58
999			_c223297 _d223297