000			01254 a2200181 4500
035			_a(janium)225601
005			20221115210256.0
998			_aHEM3 _b20091120 _zjanium
008			091120e2009 mx |||p r 0 b|spaod
100	1		_aRodríguez Nava, Abigail
245	1	0	_aDecisiones de los bancos comerciales en condiciones de riesgo e incertidumbre
520			_aDesarrollamos un modelo de optimización sobre las decisiones de un banco comercial representativo en un escenario con incertidumbre. En la propuesta los depósitos y créditos bancarios son conducidos por procesos estocásticos de difusión. Asimismo, se considera la probabilidad de que los clientes receptores de créditos incumplan con sus compromisos de pago. El modelo genera soluciones cerradas para las tasas de interés activa y pasiva que maximizan las ganancias del banco, de estas tasas se obtienen el margen financiero y el margen por riesgo. Por último, se realiza una aplicación para la banca comercial mexicana mediante simulación Monte Carlo.
650		4	_aECONOMÍA BANCARIA
650		4	_aPROBABILIDAD DE INCUMPLIMIENTO
650		4	_aRIESGO DE CRÉDITO
700	1		_aVenegas Martínez, Francisco
773	0		_tEstudios económicos _g24, 1 (ene-jun. 2009), 145-175
999			_c216866 _d216866