000			00982 a2200181 4500
035			_a(janium)208804
005			20221115191537.0
998			_aHEM3 _b20090318 _cHEM3 _d20090318 _zjanium
008			090318e2008 mx |||p r 0 b|engod
100	1		_aNúñez Mora, José Antonio
245	1	0	_aTimes and sizes of jumps in the mexican interest rate
520			_aEste artículo examina el papel de los continuos saltos -en poco tiempo- de la tasa interés en corto plazo para Mexico. Un algoritmo filtrado proporciona estimaciones de los saltos de tiempos y tamaños en la serie histórica de los CETES mexicanos para el periodo 1998-2006. Los resultados empíricos indican que la inclusión de saltos en el modelo de difusión representa una mejor alternativa que no los incluyen.
650		4	_aSALTOS
650		4	_aMONTE CARLO
650		4	_aMODELO DE DIFUSIÓN
700	1		_aLorenzo Valdés, Arturo
773	0		_tAnálisis económico _g23, 53 (segundo cuatrimestre. 2008), 35-45
999			_c207429 _d207429