| 000 | 01049 a2200133 4500 | ||
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| 035 | _a(janium)198478 | ||
| 005 | 20221115043737.0 | ||
| 998 |
_aHEM3 _b20080701 _zjanium |
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| 008 | 080701e2005 mx |||p r f0 b|spaod | ||
| 100 | 1 |
_aVenegas Martínez, Francisco ; _bIslas Camargo, Alejandro |
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| 245 | 1 | 0 |
_aVolatilidad de los mercados bursátiles de América Latina : _befectos de largo plazo |
| 520 | _aLos autores investigan la persistencia de memoria de largo plazo en la volatilidad de los rendimientos en los seis principales mercados bursátiles de América Latina. Emplean para ello un modelo de volatilidad estocástica con memoria de largo plazo construido mediante un proceso autorregresivo de promedios móviles fraccionalmente integrados en un esquema de volatilidad estocástica. Encuentran que en los mercados de Argentina, Brasil, Chile, México y Estados Unidos hay indicios de memoria de largo plazo en la volatilidad, al contrario de lo que ocurre en Colombia y Venezuela. | ||
| 773 | 0 |
_tComercio exterior _g55, 11 (nov. 2005), 936-947 |
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| 999 |
_c197295 _d197295 |
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