000			01047 a2200133 4500
035			_a(janium)191606
005			20221115025138.0
998			_aHEM3 _b20080306 _zjanium
008			080306e2007 mx |||p r 0 b|spaod
100	0		_aJalil B. Munir A. ; _bMisas A., Martha
245	1	0	_aEvaluación de pronósticos del tipo de cambio utilizando redes neuronales y funciones de pérdida asimétricas
520			_aEl presente trabajo compara especificaciones lineales y no lineales (expresadas en redes neuronales artificiales) ajustadas a la variación porcentual diaria del tipo de cambio utilizando para ello funciones de costo tradicionales (simétricas) a la vez que se introduce el análisis asimétrico. Los resultados muestran que las redes neuronales permiten obtener mejores pronósticos con ambos tipos de funciones de costos. Sin embargo, es de anotar que cuando se evalúan los pronósticos con funciones asimétricas, el modelo no lineal supera ampliamente a su contraparte lineal.
773	0		_tMonetaria _g30, 3 (jul-sep. 2007), 219-241
999			_c190562 _d190562