000			01238 a2200133 4500
035			_a(janium)182692
005			20221115005909.0
998			_aHEM3 _b20070504 _cHEM3 _d20070504 _zjanium
008			070504e2006 mx z r b|spaod
100	1		_aCastañeda F., Juan Carlos ; Herrera V., Oscar Leonel ; Alvarado M., Carlos Antonio
245	1		_aMidiendo el riesgo bancario en Guatemala : _bun enfoque de opciones
520			_aEste documento aplica una solución alternativa para medir el precio de una opción de venta definida sobre el activo de un banco, solución que fue planteada por Castañeda y Herrera (2004). Esta solución se basa en la aplicación de la condición de paridad de las opciones de venta y de compra (put-call parity condition) y tiene la virtud de que sólo requiere información acerca de los pasivos y de los gastos (financieros y de gestión) (le los bancos, información que suele ser pública y de mejor calidad que la relativa a los activos, a los patrimonios y a los ingresos bancarios. Además, esta solución tiene la ventaja de ser aplicable en países carentes de mercados activos para las acciones de los bancos, como es el caso de Guatemala.
773			_tMonetaria _g29, 2 (abril-jun. 2006), 217-234
999			_c181953 _d181953