| 000 | 01242 a2200145 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 035 | _a(janium)170430 | ||
| 005 | 20221114232639.0 | ||
| 998 |
_aBATCH _b20061208 _e(Sirsi) a203078 _zjanium |
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| 008 | 050214s1995 mx a 0 eng | ||
| 035 | _a(Sirsi) a203078 | ||
| 100 | 1 | _aNoriega-Muro, Antonio | |
| 245 | 1 | 0 |
_aAsymptotic theory of statistics from unit root test regressions when the alternative is a breaking-trend-stationary model / _Antonio Noriega-Muro |
| 520 | _aSe derivan modelos de regresión cuya estructura provee una conexión entre pruebas para una raíz unitaria y pruebas sobre la presencia de parámetros asociados con la función determinística de la tendencia lineal de la regresión. Estas regresiones de prueba son equivalentes alas propuestas por Perron (1989). Con estas ecuaciones de regresión, extendemos los resultados asintóticos de Perron al derivar distribuciones límite para los estimadores de los componentes determinísticos de estas regresiones. Las representaciones asintóticas de estas distribuciones muestran que no hay conflicto entre pruebas para raíces unitarias y pruebas de cambio estructural, modeladas por variables dummy. | ||
| 773 |
_tEstudios económicos _g10, 1 (ene-jun. 1995), 29-65 |
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| 999 |
_c169878 _d169878 |
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