000			01331naa a2200157 a 4500
035			_a(janium)169651
005			20221114232248.0
998			_aBATCH _b20061208 _e(Sirsi) a202292 _zjanium
035			_a(Sirsi) a202292
090			_aANA
100	1		_aPérez Elizalde, Guillermo
245	0	0	_aEstimación del precio de un titulo opcional mediante una red neuronal artificial
520			_aTítulos Opcionales (TO's) es la denominación que las autoridades del Mercado Mexicano de Valores le dieron a los instrumentos que internacionalmente se denominan "Warrants". Uno de los modelos más utilizados para la valuación de estos instrumentos es el propuesto por Black & Scholes, el cual es utilizado en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) para el cálculo del precio teórico de los TO's. En este trabajo se presenta el diseño de un modelo de Red Neurona) Artificial (RNA) para estimar el precio de cierre de un Título Opcional (TO). Para demostrar la potencialidad de estimación de la RNA se realizan análisis de regresión y de varianza, por un lado entre los precios de cierre y la estimación del modelo de Black & Scholes (B&S), y por otro lado entre los precios de cierre y la estimación hecha por la RNA.
700	1		_aGómez Ramírez, Eduardo
773	0		_tRevista del Centro de Investigación _g3, 12 (ene. 1999), 419-437
999			_c169099 _d169099