000			00948naa a2200157 a 4500
035			_a(janium)168928
005			20221114231909.0
998			_aBATCH _b20061208 _e(Sirsi) a201569 _zjanium
035			_a(Sirsi) a201569
090			_aANA
100	1		_aPagan, Adrian R.
245	0	0	_aConsistency tests for heteroskedastic and risk models
520			_aEste artículo presenta una clase de pruebas de consistencia en la especificación de modelos heteroscedásticos y de riesgo. Las pruebas están relacionadas con otras ya conocidas, tales como las pruebas de momentos de Newey y Tauchen, las de Hausman, las de White, las de multiplicadores de Lagrange de Engle y Pagan, y el análisis de residuos de Pagan y Hall. Se analiza la potencia de las pruebas de consistencia en presencia de desviaciones locales y se reexamina el modelo de Engle, Lilien y Robins.
700	1		_aSabau, Hernán
773	0		_tEstudios económicos _g7, 1 (ene-jun. 1992), 3-30
999			_c168376 _d168376