000			01207naa a2200145 a 4500
035			_a(janium)167337
005			20221114231121.0
998			_aBATCH _b20061208 _e(Sirsi) a199978 _zjanium
035			_a(Sirsi) a199978
090			_aANA
100	1		_aUrzúa, Carlos M.
245	0	0	_aFinanciamiento a prestatarios soberanos: instantáneas del mercado de euromoneda con una cámara thomiana
520			_aCombinando el análisis teórico con el empírico, en este artículo se examinan los términos (diferenciales) aplicados por el mercado de euromoneda a prestatarios de varios países antes de la crisis mundial de la deuda. Aunque los histogramas de los diferenciales exhiben diversas formas, una distribución simple, la exponencial cuártica, proporciona un excelente ajuste en todas las muestras. Después se ofrece un modelo de concesión de préstamos en el que la distribución de los diferenciales implicada es precisamente la cuártica exponencial. El modelo, que emplea la teoría de catástrofes, también ilustra cómo la conducta optimizadora puede llevar a superficies de respuestas óptimas que exhiben catástrofes elementales.
773	0		_tEstudios económicos _g4, 1 (ene-jun. 1989), 83-108
999			_c166819 _d166819