000			01483naa a2200145 a 4500
035			_a(janium)166913
005			20221114230915.0
998			_aBATCH _b20061208 _e(Sirsi) a199554 _zjanium
035			_a(Sirsi) a199554
090			_aANA
100	1		_aRojas, Germán
245	0	0	_aSolución a un modelo de crecimiento estocástico con capital público con el método de parametrización de expectativas
520			_aEn este artículo presentamos una solución numérica a un modelo de crecimiento neoclásico con incertidumbre en donde existe capital público productivo. Encontramos trayectorias óptimas para el consumo y la inversión privada para un conjunto dado de formas funcionales y parámetros de las preferencias y la función de producción. El capital público se describe como un proceso estocástico, así como el shock agregado de productividad y un shock que afecta la función de utilidad. El método que utilizamos, "Parametrización de Expectativas" (PEA) propuesto por Marcet (1989) nos permite resolver problemas de optimización con muchas variables de estado sin incurrir en la conocida course of dimensionality. También presentamos un análisis de sensibilidad y enfatizamos el papel de la inversión pública en la formación de capital privado. Una adecuada identificación de los parámetros asociados a la inversión pública es fundamental para el diseño de política económica.
773	0		_tInvestigación económica _g59, 230 (oct-dic. 1999), 121-148
999			_c166395 _d166395