000			01099naa a2200145 a 4500
035			_a(janium)159415
005			20221114223213.0
998			_aBATCH _b20061208 _e(Sirsi) a192056 _zjanium
035			_a(Sirsi) a192056
090			_aANA
100	1		_aVenegas Martínez, Francisco
245	0	0	_aCobertura de flujos financieros con instrumentos de renta fija
520			_aSe desarrolla un modelo estocástico para inmunizar el valor presente de un conjunto de flujos financieros contra el riesgo de tasa de interés con instrumentos de renta fija, en particular, con bonos cupón cero. En nuestra propuesta, la dinámica de la tasa de interés es conducida por un proceso estocástico de difusión con reversión de la media. El modelo destaca los conceptos de duración y convexidad monetaria en la administración del riesgo de tasa de interés. A manera de ilustración, se generan estrategias de inmunización con bonos cupón cero cuando la estructura de plazos de la tasa de interés es conducida por el modelo de Vasicek (1977).
773	0		_tEstudios económicos _g17, 2 (jul-ago. 2002), 171-192
999			_c159029 _d159029