000			01295 a2200145 4500
035			_a(janium)138081
005			20221114205102.0
998			_aBATCH _b20061208 _e(Sirsi) a167081 _zjanium
008			051215s2004 mx a 0 spa
035			_a(Sirsi) a167081
100	1		_aVenegas-Martínez, Francisco ; González Aréchiga, Bernardo
245	1	0	_aCobertura de tasas de interés con futuros del mercado mexicano de derivados : _bmodelo estocástico de duración y convexidad / _cFrancisco Venegas Martínez, Bernardo González Aréchiga
520			_aEn este trabajo se desarrolla un modelo estocástico para inmunizar el valor presente de corrientes financieras contra el riesgo de tasas de interés mediante el uso de contratos a futuros. En nuestra propuesta, la dinámica de la tasa de interés es conducida por un proceso estocástico de difusión con reversión de la media. El modelo destaca los conceptos de duración y convexidad monetaria en la administración del riesgo de tasas de interés. A manera de ilustración, se generan estrategias de inmunización con futuros del MexDer cuando la estructura de plazos de la tasa de interés es generada con los modelos de Vasicek y Cox, Ingersoll y Ross (CIR).
773			_tEl trimestre económico _g69, 274 (abr-jun. 2002), 227-250
999			_c138028 _d138028