000			01381 a2200181 4500
035			_a(janium)137682
005			20221114204736.0
998			_aBATCH _b20061208 _e(Sirsi) a165215 _zjanium
008			051027s2005 mx a 0 spa
035			_a(Sirsi) a165215
100	1		_aCaldiño García, Eneas A.
245	1	0	_aEstudio de un portafolio en la frontera de media-desviación estandar no observable / _cEneas A. Caldiño García
520			_aEn este articulo se demuestra que si un portafolio p esta en la frontera generada por N instrumentos financieros, entonces el portafolio p esta en la frontera generada por cualquier subconjunto de M (M < N) de los N instrumentos financieros y el mismo portafolio p. También se demuestra que si existe un portafolio q de K portafolios que esta en la frontera generada por una colección infinita numerable de instrumentos financieros, entonces el portafolio q esta en la frontera generada por los K portafolios y cualquier subcolección finita de la colección infinita de instrumentos financieros. Se ilustra la utilidad de estos resultados al probar empíricamente el CAPM (Capital Asset Pricing Model) y una versión del Apr (Arbitrage Pricing Theory).
650			_aFRONTERA DE MEDIA-DESVIACIÓN ESTANDAR
650			_aCAPM
650			_aAPT
773			_tAnálisis económico _g20, 44 (segundo cuatrimestre. 2005), 273-282
999			_c137629 _d137629