Pronósticos de inflación para Guatemala hechos con modelos ARIMA y VAR
In: Monetaria 26, 4, (oct-dic. 2003), 407-428Summary: Este trabajo tiene dos objetivos: el primero consiste en pronosticar la inflación y el segundo es el de seleccionar un grupo de variables que el Banco de Guatemala deberá seguir de cerca para alcanzar su objetivo de inflación. Para lograr este fin se utilizan modelos de vector autorregresivo (VAR). Las variables incluidas en los modelos son variables que, intuitivamente, contienen información sobre inflación, tales como tasas de interés, agregados monetarios, tipos de cambio, producto, etcétera.| Item type | Current library | Collection | Call number | Materials specified | Status | Date due | Barcode |
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| Analítica | Biblioteca Legislativa | Hemeroteca | Available | 343074 |
Este trabajo tiene dos objetivos: el primero consiste en pronosticar la inflación y el segundo es el de seleccionar un grupo de variables que el Banco de Guatemala deberá seguir de cerca para alcanzar su objetivo de inflación. Para lograr este fin se utilizan modelos de vector autorregresivo (VAR). Las variables incluidas en los modelos son variables que, intuitivamente, contienen información sobre inflación, tales como tasas de interés, agregados monetarios, tipos de cambio, producto, etcétera.
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