Incertidumbre y el precio del riesgo en un proceso de convergencia nominal
In: Monetaria 32, 4 (oct-dic. 2009), 451-489Summary: El presente documento propone una metodología para descomponer las tasas de interés nominales en sus tres componentes y aplicarla a las tasas de interés nominales españolas durante el periodo nominal de convergencia que condujo a la economía española a ser uno de los once primeros miembros de la Unión Económica y Monetaria. Dicha metodología está relacionada con la literatura de microfinanzas en la que autores como Diebold, Rudebuch y Boragan (2004), Carriero, Pavero y Kaminska (2006), y Ang, Bekaert y Wei (2006) incorporan macrodeterminantes en un modelo de curva de rendimiento multifactorial sin oportunidades de arbitraje.| Item type | Current library | Collection | Call number | Materials specified | Status | Date due | Barcode |
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| Analítica | Biblioteca Legislativa | Hemeroteca | Available | 388480 |
El presente documento propone una metodología para descomponer las tasas de interés nominales en sus tres componentes y aplicarla a las tasas de interés nominales españolas durante el periodo nominal de convergencia que condujo a la economía española a ser uno de los once primeros miembros de la Unión Económica y Monetaria. Dicha metodología está relacionada con la literatura de microfinanzas en la que autores como Diebold, Rudebuch y Boragan (2004), Carriero, Pavero y Kaminska (2006), y Ang, Bekaert y Wei (2006) incorporan macrodeterminantes en un modelo de curva de rendimiento multifactorial sin oportunidades de arbitraje.
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