Corrientes internacionales de capital e inversión extranjera de cartera. El caso de México : 1989-1999
Material type:
ArticleSubject(s):
In:
El trimestre económico 70, 280 (oct-dic. 2003), 791-833Summary: En este artículo se estudian los principales determinantes de la inversión extranjera de cartera en México por medio de un análisis de causalidad con técnicas econométricas. Se introduce un indicador adecuado del riesgo país y se realizan pruebas de raíz unitaria en las variables del modelo. Posteriormente se efectúan pruebas de cointegración y se aplica la metodología de vectores autorregresivos con corrección de errores. Por último, se estudia la descomposición de la varianza y la función impulso-respuesta del modelo econométrico propuesto.
No physical items for this record
En este artículo se estudian los principales determinantes de la inversión extranjera de cartera en México por medio de un análisis de causalidad con técnicas econométricas. Se introduce un indicador adecuado del riesgo país y se realizan pruebas de raíz unitaria en las variables del modelo. Posteriormente se efectúan pruebas de cointegración y se aplica la metodología de vectores autorregresivos con corrección de errores. Por último, se estudia la descomposición de la varianza y la función impulso-respuesta del modelo econométrico propuesto.
There are no comments on this title.