TY  - GEN
AU  - Durán,Robinson, [et. al]
TI  - Predicción de la inflación en México con modelos desagregados por componente
KW  - VECTORES DE CORRECCIÓN DEL EQUILIBRIO
KW  - MODELOS DE EFECTOS FIJOS
KW  - FACTORES DINÁMICOS
N2  - Se realiza un análisis empírico sobre el nivel óptimo de desagregación sectorial y la mejor estrategia de modelización econométrica para la predicción de la inflación en México. Se comparan diferentes estrategias de modelización desagregada basadas en: 1) modelos ARIMA un¡variantes, 2) metodologías de datos de panel, 3) modelos de corrección del equilibrio y 4) modelos de factores dinámicos. Se encuentra que la consideración de desagregación sectorial es útil a la hora de predecir la tasa de inflación agregada en México. Es más, la predicción de la inflación basada en modelos con datos de panel, modelos de corrección del equilibrio y factores dinámicos superan a simples estrategias extrapolativas basadas en modelos ARIMA univariantes
ER  -