Duarte Alcántara, José Luis <br/><br/>
Generalizaciones de la metodología VaR para cálculo de riesgo de crédito y riesgo operativo 

<br/><br/> En este artículo se estudian los modelos para el cálculo de valor en riesgo (VaR por sus siglas en inglés) de crédito y del operativo que son aplicables a instituciones bancarias, de acuerdo con los estándares internacionales sobre la medición y evaluación de riesgos propuestos por el Bank for International Settlements (BIS) presentado en el documento Basel II. 
<br/><br/><label>Subjects--Topical Terms: </label><br/>RIESGO DE CREDITO.<br/>RIESGO OPERATIVO.<br/>INSTITUCIONES FINANCIERAS.