TY  - GEN
AU  - Iglesias Antelo,Susana
AU  - Lévy Mangin,Jean-Pierre
TI  - Un modelo multifactorial con variables macroeconómicas en el mercado de capitales español: un análisis de estructuras de covarianzas 
KW  - FINANZAS
KW  - TEORÍA DEL MERCADO DE CAPITALES
KW  - RELACIÓN RENTABILIDAD-RIESGO
N2  - Se analiza la relación entre las rentabilidades de las acciones del mercado de capitales español y un conjunto de variables macroeconómicas, empleando el análisis de estructuras de covarianzas. Los resultados indican que la rentabilidad del mercado es la única variable explicativa de la variación conjunta de la rentabilidad de las acciones
ER  -