Díaz Hernández, Adán <br/><br/>
Modelo macrofinanciero de integración de riesgos para la banca central mexicana 

<br/><br/> En este trabajo se introducen los conceptos y bases generales empleados en la administración de riesgos cuantitativa, así corno el contexto general para la medición de los diferentes tipos de riesgos que enfrentan las instituciones financieras, en particular, la banca central. Se describe la metodología de integración de riesgos propuesta, sus modelos particulares de medición, así como los procedimientos y algoritmos que se utilizarán en la cuantificación del capital económico (CE) por tipo de riesgo, cartera, unidad organizacional y procesos. Finalmente se lleva a cabo la implementación de dicha metodología para la medición de los riesgos de los principales rubros del balance del Banco de México.