Drehmann, Mathias <br/><br/>
El impacto integrado del riesgo de crédito y  de tasa de interés bancarios :  una perspectiva del valor económico y suficiencia de capital 

<br/><br/> En este trabajo, proponemos un marco general para medir el riesgo de los bancos, quienes están sujetos a choques correlacionados de tasas de interés y de crédito.' En línea con la literatura y siguiendo a Jarrow y Turnbull (2000), este marco incorpora el impacto integrado del riesgo de tasa de interés y del crédito en los activos de los bancos. Pero, vamos más allá modelando la cartera completa de los bancos, incluyendo activos, pasivos y cuentas de orden así como también tomamos la estructura de revalorización de la cartera en consideración. Dichas extensiones son de gran importancia y nos permiten proponer dos condiciones para juzgar el riesgo de los bancos: una condición de valor económico y una de suficiencia de capital.