Times and sizes of jumps in the mexican interest rate
Este artículo examina el papel de los continuos saltos -en poco tiempo- de la tasa interés en corto plazo para Mexico. Un algoritmo filtrado proporciona estimaciones de los saltos de tiempos y tamaños en la serie histórica de los CETES mexicanos para el periodo 1998-2006. Los resultados empíricos indican que la inclusión de saltos en el modelo de difusión representa una mejor alternativa que no los incluyen.