Castañeda F., Juan Carlos ; Herrera V., Oscar Leonel ; Alvarado M., Carlos Antonio <br/><br/>
Midiendo el riesgo bancario en Guatemala :  un enfoque de opciones 

<br/><br/> Este documento aplica una solución alternativa para medir el precio de una opción de venta definida sobre el activo de un banco, solución que fue planteada por Castañeda y Herrera (2004). Esta solución se basa en la aplicación de la condición de paridad de las opciones de venta y de compra (put-call parity condition) y tiene la virtud de que sólo requiere información acerca de los pasivos y de los gastos (financieros y de gestión) (le los bancos, información que suele ser pública y de mejor calidad que la relativa a los activos, a los patrimonios y a los ingresos bancarios. Además, esta solución tiene la ventaja de ser aplicable en países carentes de mercados activos para las acciones de los bancos, como es el caso de Guatemala.