TY  - GEN
AU  - Venegas-Martínez,Francisco ; González Aréchiga,Bernardo
TI  - Cobertura de tasas de interés con futuros del mercado mexicano de derivados : : modelo estocástico de duración y convexidad / 
N2  - En este trabajo se desarrolla un modelo estocástico para inmunizar el valor presente de corrientes financieras contra el riesgo de tasas de interés mediante el uso de contratos a futuros. En nuestra propuesta, la dinámica de la tasa de interés es conducida por un proceso estocástico de difusión con reversión de la media. El modelo destaca los conceptos de duración y convexidad monetaria en la administración del riesgo de tasas de interés. A manera de ilustración, se generan estrategias de inmunización con futuros del MexDer cuando la estructura de plazos de la tasa de interés es generada con los modelos de Vasicek y Cox, Ingersoll y Ross (CIR)
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