Suficiencia del capital y previsiones de la banca uruguaya por su exposición al sector industrial
In: Monetaria 34, 4 (oct-dic. 2011), 517-589Summary: El objetivo del presente trabajo es evaluar si el capital mínimo exigido a los bancos, también conocido como capital regulatorio, más los niveles de previsiones mantenidos por los bancos al 30 de junio del 2010 eran suficientes para soportar niveles de pérdidas por incobrabilidad significativas, asociadas a intervalos de confianza altos o, lo que es lo mismo, probabilidades de ocurrencia pequeñas y referidas a un determinado intervalo de tiempo. Estos importes reciben el nombre de valores en riesgo y se los suele identificar con el capital económico mínimo que una institución debe mantener como forma de asegurar su permanencia en el tiempo, la que en teoría se pondría en duda si se afrontaran pérdidas superiores a los referidos valores en riesgo.| Item type | Current library | Collection | Call number | Materials specified | Status | Date due | Barcode |
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| Analítica | Biblioteca Legislativa | Hemeroteca | Available | 425821 |
El objetivo del presente trabajo es evaluar si el capital mínimo exigido a los bancos, también conocido como capital regulatorio, más los niveles de previsiones mantenidos por los bancos al 30 de junio del 2010 eran suficientes para soportar niveles de pérdidas por incobrabilidad significativas, asociadas a intervalos de confianza altos o, lo que es lo mismo, probabilidades de ocurrencia pequeñas y referidas a un determinado intervalo de tiempo. Estos importes reciben el nombre de valores en riesgo y se los suele identificar con el capital económico mínimo que una institución debe mantener como forma de asegurar su permanencia en el tiempo, la que en teoría se pondría en duda si se afrontaran pérdidas superiores a los referidos valores en riesgo.
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