Sesgos en los modelos de sincronización tradicionales
Subject(s): In: El trimestre económico 77, 308 (oct-dic. 2010), 937-976Summary: En este artículo se reúne por primera vez todos los sesgos evidenciados por la bibliografía que afectan a los modelos de sincronización (timing) tradicionales generando coeficientes espurios y se intenta aplicar las correcciones oportunas. Algunas de estas correcciones se proponen en el trabajo. Estos sesgos tienen relación con la consideración de la sincronización en riesgo -además de en rentabilidad-, con la incorporación de información pública, con el efecto de la negociación dinámica, con la opción implícita en las actividades de sincronización, con el efecto de la negociación infrecuente, así como la veriación en las condiciones del mercado.| Item type | Current library | Collection | Call number | Materials specified | Status | Date due | Barcode |
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| Analítica | Biblioteca Legislativa | Hemeroteca | Available | 393107 |
En este artículo se reúne por primera vez todos los sesgos evidenciados por la bibliografía que afectan a los modelos de sincronización (timing) tradicionales generando coeficientes espurios y se intenta aplicar las correcciones oportunas. Algunas de estas correcciones se proponen en el trabajo. Estos sesgos tienen relación con la consideración de la sincronización en riesgo -además de en rentabilidad-, con la incorporación de información pública, con el efecto de la negociación dinámica, con la opción implícita en las actividades de sincronización, con el efecto de la negociación infrecuente, así como la veriación en las condiciones del mercado.
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