Estudio de las fluctuaciones extremas del PIB de México a partir del proceso de Poisson
Subject(s): In: Análisis económico 24, 55 (primer cuatrimestre. 2009), 29-46Summary: Este artículo analiza las fluctuaciones extremas del pis de México durante 1980-2006 empleando el proceso de Poisson no homogéneo (PPNH). Se observa que para aumentos del pis mayores a 6% trimestral, el supuesto de PPNH es adecuado en la modelación del problema, así como para descensos mayores a 4%. Además, se prueba que la función de valor medio del tipo Weibull para el PPNH describe adecuadamente la frecuencia de las fluctuaciones en ambos casos. Los resultados sugieren que tanto en el corto como en el largo plazos difícilmente se observarán episodios en los cuales el Pis trimestral crezca más de 6%, o descienda más de 4%, pues la probabilidad de ocurrencia de estos acontecimientos es menor a 40% en el primer caso y a 35% en el segundo.| Item type | Current library | Collection | Call number | Materials specified | Status | Date due | Barcode |
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| Analítica | Biblioteca Legislativa | Hemeroteca | Available | 377629 |
Este artículo analiza las fluctuaciones extremas del pis de México durante 1980-2006 empleando el proceso de Poisson no homogéneo (PPNH). Se observa que para aumentos del pis mayores a 6% trimestral, el supuesto de PPNH es adecuado en la modelación del problema, así como para descensos mayores a 4%. Además, se prueba que la función de valor medio del tipo Weibull para el PPNH describe adecuadamente la frecuencia de las fluctuaciones en ambos casos. Los resultados sugieren que tanto en el corto como en el largo plazos difícilmente se observarán episodios en los cuales el Pis trimestral crezca más de 6%, o descienda más de 4%, pues la probabilidad de ocurrencia de estos acontecimientos es menor a 40% en el primer caso y a 35% en el segundo.
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